Mein aktuelles Aktien- und ETF-/ETC-Portfolio.
Aktien
* keine Dividende
** WEF = Mitglied im Welt Economic Forum (Weltwirtschaftsforum).
Name = intensive monatliche Analyse (Kennzahlen negativ)
| Name | Land | Perma-Trend | F-Score | Qualität | Div-Check | WEF** | Beiträge |
| Accenture | IRL | Technologie | 5/9 | 15/15 | 15/15 | x | |
| Activision Blizzard | USA | Konsum | 6/9 | 13/15 | 14 | ||
| Alibaba* | CHN | Technologie | 6/9 | 15/15 | 6/15 | x | |
| Atlassian* | USA | Technologie | 7/9 | 6/15 | 4/15 | ||
| BlackRock | USA | 7/9 | 15/15 | 15/15 | x | Watchlist | |
| Chevron | USA | Energie | 5/9 | 8/15 | 11/15 | x | |
| Cisco | USA | Technologie | 8 | 12/15 | 12/15 | x | |
| Church & Dwight | USA | Konsum | 7/9 | 15/15 | 14/15 | ||
| Coty | USA | Konsum | |||||
| EA* | USA | Konsum | 5/9 | 12/15 | 7/15 | ||
| Ehang* | CHN | Technologie | 3/9 | 3/15 | 2/15 | 28.12.2020 | |
| Eli Lilly | USA | Gesundheit | 6/9 | 13/15 | 12/15 | ||
| Equifax | USA | 9/9 | 10/15 | 13/15 | Watchlist seit 17.03.21 | ||
| Fastenal | USA | 5/9 | 15/15 | 15/15 | |||
| Fresenius SE | DEU | Gesundheit | 3/9 | 12 | |||
| Gazprom | RUS | Energie | 4/9 | ||||
| Geely | CHN | Fortbewegung | 4/9 | 12/15 | 8/15 | ||
| Infosys | IND | Technologie | 7/9 | 15/15 | 12/15 | x | Watchlist |
| Johnson & Johnson | USA | Gesundheit | 6/9 | 12/15 | 15/15 | x | |
| Jungheinrich | DEU | Technologie | 6/9 | 12/15 | 8/15 | 17.10.2020 | |
| KLA Corp | USA | Technologie | 6/9 | 14/15 | 14/15 | Watchlist seit 14.05.21 | |
| Kroger | USA | Konsum | 6/9 | 8 | 13/15 | 29.02.2020 | |
| MedTronic | IRL | Gesundheit | 5/9 | 13/15 | 12/15 | x | |
| Microsoft | USA | Technologie | 7/9 | 15/15 | 15/15 | x | |
| Mowi | NOR | Konsum | 4/9 | ||||
| Newmont | USA | 5/9 | 13/15 | 11/15 | x | ||
| Pfizer | USA | Gesundheit | 5/9 | 11/15 | 13/15 | x | |
| Ping An | CHN | Technologie | 6/9 | 12/15 | 8/15 | 19.05.2020 | |
| Procter & Gamble | USA | Konsum | 8/9 | 12 | 15 | x | |
| Pulte Group | USA | 8/9 | 14/15 | 14/15 | Watchlist seit 24.02.21 | ||
| Quidel* | USA | 8/9 | 13/15 | 3/15 | Watchlist seit 21.04.21 | ||
| SAP | DEU | Technologie | 6/9 | 13/15 | 9/15 | x | |
| Sberbank | RUS | 3 | 13 | 12/15 | x | ||
| Servicenow* | USA | Technologie | 7/9 | 13 | 4/15 | ||
| Sunny Op. Techn. | CHN | Technologie | 8/9 | 14/15 | 8/15 | ||
| Tencent* | CHN | Technologie | 3/9 | 8/15 | |||
| Thermo Fisher Sc. | USA | Gesundheit | 8/9 | 15/15 | 10/15 | x | |
| Trip.com | CHN | Konsum | 7/9 | 10/15 | x | 16.11.2020 | |
| TSMC | TWN | Technologie | 5/9 | 15/15 | 11/15 | 14.01.2020 | |
| Tyson Food | USA | Konsum | x | ||||
| Unilever | UK | Konsum | 6/9 | 7/15 | x | ||
| Waste Mgmt | USA | Umwelt | 6/9 | 13/15 | 13/15 | ||
| Wells Fargo | USA | 8/15 | 12 | ||||
| Xiaomi* | CHN | Technologie | 5/9 | 5/15 | 3/15 | x |
REIT
| Name | F-Score | Qualität | Div-Check | Beiträge |
| Digital Realty Trust | 6/9 | 11/15 | 13/15 | |
| Realty Income | 5/9 | 12/15 | 12/15 |
ETF & ETC
| Name | Beschreibung | G’Kosten-quote |
| ComStage MSCI Pacific UCITS | Der MSCI Pacific Index bietet Zugang zu den entwickelten Aktienmärkten der Pazifik-Region. | 0,45% |
| L&G Cyber Security UCITS* | Der ISE Cyber Security UCITS Index bietet Zugang zu Unternehmen, die Technologie und Dienstleistungen im Cyber Security Bereich anbieten. | 0,75% |
| Lyxor MSCI World UCITS | Der MSCI World Index bietet Zugang zu den internationalen Aktienmärkten in 23 Industrieländern. | 0,3% |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF* | Der MSCI Brazil Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des brasilianischen Aktienmarktes. | 0,65% |
| Amundi MSCI India UCITS* | Der MSCI India Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des indischen Aktienmarktes. | 0,8% |
| Lyxor FTSE China A50 UCITS | Der FTSE China A50 Index bietet Zugang zu den 50 größten chinesischen Aktien, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind. | 0,4% |
| EUWAX Gold II* | Der Gold Spot Preis bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. (Physisch besichert) | 0,0% |
Beschreibung der Spaltenüberschriften
Perma-Trends
Aufteilung nach Wachstumstrends in den nächsten Jahren (bzw. Jahrzehnten):
- Rüstung (Sicherheit, Terrorismus, …)
- Technologie (5G, KI, Digitalwährungen, Robotics, …)
- Gesundheit (Medizin, Krankheit, Biotechnologie, …)
- Fortbewegung (autonomes Fahren, Transport, Flugtaxis, …)
- Energien (Energiebedarf, erneuerbare Energien)
- Konsum (genereller Konsum, Reisen, Freizeit, …)
- Umwelt (Entsorgung, Recycling, …)
F-Score
Das Scoring-System „F-Score“ geht auf den Professor Joseph Piotroski der Stanford University zurück. Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System, um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score wurde auf Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (high book-to-market-value) angewendet. Solche Aktien stehen meist unter finanziellem Stress. Der F-Score fungiert hier als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. Piotroski testete den F-Score im Zeitraum 1976 bis 1996 und erzielte eine Outperformance von etwa 7,6 % jährlich.
Weitere Informationen erhältst du in diesem Artikel.
Qualität
Die Spalte Qualität weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Ich verwende dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check hilft mir, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden. In diesem Artikel kannst du mehr darüber lesen.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Wachstum und Stabilität:
- Umsatzwachstum 5 Jahre; 50%
- Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65%
- EPS-Wachstum 5 Jahre; 50%
- Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65%
Profitablität und Rentabilität
- Eigenkapitalrendite; 50%
- Rendite auf das eingesetze Kapital; 50%
- Nettogewinnmarge; 50%
Kursentwicklung und Volatilität
- Volatilität; 50%
- Performance pro Jahr; 50%
- Kursstabilität; 50%
Sicherheit und Bilanz
- Finanzverschuldung; 50%
- EBIT / Verschuldung; 25%
- EBIT / Zinszahlung; 25%
Rote Flaggen
- Zu hohes KUV?; 10%
- Zu hohes KGV?; 10%
Div-Check
Die Spalte Div-Check (Dividenden-Check)weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere ist auch hier, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.